策略测试器
本手册介绍如何使用 JForex4 的策略测试器（Strategy Tester）对策略进行回测，内容涵盖设置、测试方法、订单执行逻辑以及如何解读测试结果。
打开策略测试器
- 在顶部菜单栏中点击 View，然后选择 Strategy Tester。
- 测试器将作为新标签页打开，与 Orders、Positions 和 Messages 标签页并列显示。
- 从下拉菜单中选择您的策略。如果该策略尚未添加到工作区，请先点击 Open 将其添加。
- （可选） 点击 Edit 可在代码编辑器中打开策略的源代码——仅当存在
.java源文件时可用。
配置测试
账户设置
点击 Account 以定义模拟交易账户：
- 初始存款金额及账户货币
- 杠杆比例
- 保证金止损水平（占已用杠杆的百分比）
- 净值止损（MC Equity）——当净值低于该水平时，自动停止测试
交易品种
点击 Instruments 以选择需要下载历史数据的交易品种。请选择策略在交易或计算中所用到的全部品种。
注意：这不是用来选择策略实际交易品种的地方——该品种是单独设定的，要么在策略中硬编码，要么稍后在 Define Parameters 窗口中选择。
采样周期与时间框架
选择历史数据的日期范围（Sample Period）以及时间框架（Time Frame）：
- Ticks（逐笔数据）——使用真实的历史逐笔数据（最精确，但速度最慢）。
- 蜡烛图（Candles）（1 分钟 / 1 小时 / 1 天）——速度更快，通过插值方式从 OHLC 蜡烛数据生成逐笔数据。同时可选择以 Bid 或 Ask 作为基准。
可视化模式
启用可视化模式（Visual Mode）可在测试运行时于实时图表上观看模拟过程。启用后，Start 按钮还会解锁播放控制功能，可用于暂停测试或调整回放速度。
优化
如果您的策略含有可配置参数，可启用优化（Optimization）功能，在一次运行中测试多种参数组合。对于每个参数（除交易品种和周期外），您可以设定最小值、步进值和最大值——策略将针对每一种步进组合分别测试一次。
每种组合的结果会显示在测试器窗口下方区域。右键点击任意一行，可取消该项、复制其设置、查看其报告，或重新使用其输入参数。
利润因子（Profit Factor）= 总盈利 ÷ 总亏损（两者均取正值）。例如，总盈利为 1000、总亏损为 250 时 → 利润因子 = 4.0。该值始终为正数，数值越高，通常表示盈利交易与亏损交易的比例越有利。
逐笔数据过滤器（仅适用于 Ticks 时间框架）
当时间框架选择为 Ticks 时，可选择逐笔数据的过滤方式：
| 过滤器 | 行为 |
|---|---|
| Process all ticks（处理全部逐笔数据） | 最精确，但速度最慢——重放曾记录的每一笔数据。 |
| Process all ticks with a different non-recurrent price（处理价格非重复的逐笔数据） | 跳过价格与前一笔相同的数据。 |
| Process ticks on a market direction（按市场方向处理逐笔数据） | 跳过数据，除非其代表价格方向上真正的转折点。 |
| Process ticks on a predefined price range change（按预设价格区间变化处理逐笔数据） | 在价格变动达到设定区间之前跳过数据。 |
| Process ticks with the specified time interval（按指定时间间隔处理逐笔数据） | 根据设定的时间间隔跳过数据。 |
插值方法（仅适用于蜡烛图时间框架）
当时间框架选择为蜡烛图周期（1 分钟、1 小时、1 天）时可用。测试器不下载真实的逐笔数据，而是通过对 OHLC 蜡烛数据进行插值来生成合成逐笔数据——从而大幅提升测试速度。
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| Cubic Spline（三次样条插值） | 基于蜡烛图数据中最精确的方法。以 OHLC 价格作为基准点，通过三次样条插值构建逐笔数据。对于极短周期（例如 10 秒），偶尔可能生成比真实数据源更多的逐笔数据。 |
| 4 ticks at OHLC（按 OHLC 生成 4 笔数据） | 现有插值方法中最可靠的一种。 将每根蜡烛插值为恰好 4 笔价格数据——开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）和收盘价（Close）。High 和 Low 的先后顺序取决于两者与开盘价的接近程度：距开盘价更近的一方将作为第二笔处理，排在另一方之前。 |
| Tick on Open（以开盘价生成单笔数据） | 使用蜡烛的开盘价生成一笔数据。 |
| Tick on Close（以收盘价生成单笔数据） | 使用蜡烛的收盘价生成一笔数据。 |
示例：如果您的策略基于 1 分钟蜡烛图交易，且不需要更精细的粒度，请选择 1 Min 作为时间框架，并选择 4 ticks at OHLC 作为插值方法——这样策略每分钟将恰好收到 4 笔数据（先是开盘价，随后按接近程度排列的最高价/最低价，最后是收盘价）。
自定义设置
- Save interpolated price data（保存插值生成的价格数据）——保留或丢弃通过插值生成的逐笔数据。
- 可视化模式： 显示/隐藏净值（Equity）、余额（Balance）和盈亏（P/L）；选择已保存的图表模板（Template）；设置可视化模式期间默认显示的周期（Period）。
- 消息： 启用 Save Messages to 将消息保存至文件；启用 Save Reports to 将报告保存至文件；启用 Show Reports 以在测试结束后自动打开报告。
订单处理逻辑
准确理解测试器的订单成交方式，对于信任回测结果至关重要。
一般规则： 订单按其自身价格执行——但出现市场跳空（gap）时除外（例如市场在中断后重新开盘并出现跳空）。在跳空情况下：
- LIMIT（限价）订单将以优于订单价格的价格成交。
- 未设置 MAX.SLIPPAGE 的 STOP（止损）订单将在跳空后以第一个可用价格成交。
- 设置了 MAX.SLIPPAGE 的 STOP 订单，若其执行价格将超出该滑点限制范围，则会自动重新提交为 LIMIT 订单。
详细成交逻辑：
- 在 BID 一侧触发的订单，将与插值生成的 BID 蜡烛价格进行比较；在 ASK 一侧触发的订单，将与插值生成的 ASK 蜡烛价格进行比较。
- 若订单（无论类型）由 CLOSE、HIGH 或 LOW 价格数据触发，则按订单自身价格成交，如有必要会根据最近已知点差进行调整（当触发来自相反一侧时，将进行此项调整）。
- 若订单由 OPEN 价格数据触发，则按相应一侧的该 OPEN 价格成交——但设置了 MAX.SLIPPAGE 的 STOP 订单除外：若 OPEN 数据超出该 STOP 订单的滑点限制范围，该订单将转换为 LIMIT 订单。
提示：由于"4 ticks at OHLC"始终为每根蜡烛包含一笔 Open 数据，因此每当您使用该插值方法进行测试时，此项由 OPEN 触发的逻辑（及其 STOP/MAX.SLIPPAGE 例外情况）都会直接适用。
运行测试
- 点击 Start 按钮。
- Define Parameters 窗口将打开——在此设置策略的可配置数值（交易品种、数量、滑点、止损/止盈等）。具体显示的字段取决于您策略的代码。
- 点击 Run 开始模拟。
- 若已启用可视化模式，可使用播放控制功能在测试运行期间暂停或减慢速度。
- 测试完成后（基于大量逐笔数据的测试可能需要较长时间），若已启用 Show Reports，测试报告将自动在浏览器中打开。
查看结果
报告内容包括逐笔交易结果、净值/余额曲线，以及利润因子等汇总统计数据（如上文所述）。如果您运行了优化扫描，请在测试器窗口下方的结果列表中比较各参数组合的报告，然后再选定要采用的配置。
最佳实践
- 在最终验证阶段，请从 Ticks / "Process all ticks" 开始测试——这是最接近真实市场状况的模拟方式，尽管速度最慢。
- 在快速迭代阶段使用蜡烛图插值。 在开发或调整策略期间，"4 ticks at OHLC" 无需下载完整的逐笔历史数据，即可提供快速、可靠的反馈。
- 使插值/逐笔过滤方式的选择与策略逻辑相匹配。 对 OPEN 价格作出反应的策略，在"4 ticks at OHLC"下与在"Tick on Close"下的表现会有所不同——请确保您的测试方法与策略在真实市场中的触发逻辑相匹配。
- 留意 MAX.SLIPPAGE 的相关影响。 如果您的策略依赖 STOP 订单，请分别在设置和未设置 MAX.SLIPPAGE 的情况下进行测试，以了解跳空及 OPEN 数据触发场景可能如何将您的订单转换为 LIMIT 成交。
- 请注意： 测试器中显示的历史业绩并不能可靠地预示未来表现——在实盘交易前，请务必在模拟环境中进一步验证。