Вступление.


В прошлом году я принимала участие в конкурсе Мисс Дукаскопи, , но еще хотелось попробовать свои силы во многих других интересных конкурсах, таких как конкурс трейдеров, бинарных опционов, дневных опционов и др.

К сожалению, участие в конкурсе Мисс отбирало у меня примерно по 4-5 часов в день, поэтому старалась искать способы, которые бы позволяли участвовать в других трейдерских соревнованиях с минимальными затратами времени.

Один из моих любимых конкурсов – это конкурс фундаментального анализа. На странице «Активность в конкурсах» результаты на протяжении 11 месяцев участия выглядят следующим образом:




Система, применяемая в конкурсе ФА, в настоящий момент, дает 52,3% (иногда доходило до 60%) правильных ответов. Мои друзья-трейдеры предложили способы адаптации этой системы к конкурсам трейдеров и бинарных опционов.

В этой статье попытаюсь поделиться своим опытом «торговли на новостях» в конкурсе трейдеров.









Что такое «Торговля на новостях»?



Важнейшие экономические и политические новости оказывают огромное воздействие на движения цен на валютном рынке. Поэтому система «торговли на новостях» приобрела широкую популярность как для опытных трейдеров так и для новичков.


Наиболее значимыми событиями являются:
  • Решения центральных банков по процентной ставке (особенно ФРС, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии, Резервный банк Австралии и др.)
  • Количество занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm payrolls)
  • Уровень инфляции
  • ВВП
  • Выступления финансовых чиновников (в первую очередь, глав ЦБ США, Евросоюза, Японии)
  • Индексы деловой активности
  • Розничные продажи
  • Индексы доверия потребителей







Для успешной торговли на новостях необходимо знать время выхода новости и ее возможное влияние на ценовые движения.

Существует 3 типа новостей, причем возможности для торговли по ним кардинально отличаются:
  1. Запланированные экономические и финансовые новости с публикацией различных индексов.
  2. Выступления глав ЦБ и других финансовых чиновников наиболее мощных в экономическом плане стран мира.
  3. Форс мажорные обстоятельства.

Три самые активно-используемые трейдерами экономические новости – это решения FOMC по процентных ставках (заседания проводятся 8 раз в год с интервалом примерно в 1,5 месяца), решения ЕЦБ по процентным ставкам, а также изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (выходит в первую пятницу каждого месяца).







Подавляющее большинство новостей на рынке носят запланированный характер, поэтому валютные трейдеры ждут их и стараются тщательно подготовиться.

Незаменимой вещью для такой стратегии является экономический календарь, который в Dukascopy выглядит следующим образом:





Перейти к нему можно по ссылке: https://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/calendars/eccalendar/



Необходимо отменить, что лучше торговать наиболее значимые события (следует выбрать в календаре high impact).

По каждому событию в экономическом календаре публикуется 3 значения:
  • предыдущее значение события;
  • средний прогноз опрошенных аналитиков рынка;
  • актуальное значение

Сильные ценовые движения, как правило, происходят, если актуальное значение значительно отличается от среднего прогноза опрошенных экономистов.

На примере выхода события по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, вышедшему 8 января, видно, что цена USDJPY в считанные секунды выстрелила почти на 50 пунктов - от 118,34 до 118,83, поскольку экономика США создала 292 тыс. рабочих мест при среднем прогнозе 200 тыс.









История применения системы «торговли на новостях» в конкурсе трейдеров.


Наиболее распространенная система торговли на новостях среди трейдеров – за 5-10 минут до выхода новости выставляются 2 отложенные ордера (buy stop и sell stop) примерно на 10 – 20 пунктов (зависит от волатильности цены валютной пары) по обе стороны от текущей цены.Такая стратегия довольно прибыльна и не забирает много времени на удержание позиции.

Если говорить о торговле с надежным брокером, то главный этой недостаток системы - большое проскальзывание ордеров при сильных скачках цены во время выхода новостей, в результате чего ордер может открыться на десятки пунктов по худшей цене, чем изначально планировал трейдер.

Другая проблема – большое количество ложных прорывов.

Указанные факторы являются причинами, по которым классические способы торговли на новостях стали для меня неприемлемыми, поэтому выбран способ открытия сделок до новости (а не после), аналогично конкурсу фундаментального анализа.


Начало было положено в середине сентября, график баланса конкурсного счета в том месяце выглядел следующим образом:






В последний день месяца подвела дисциплина – пытаясь подняться в призовые топ 30, сделала много незапланированных сделок, в результате чего баланс счета упал из 209 тыс. до 119 тыс. долл.

Похожая ситуация была отмечена и в декабре с той разницей, что баланс счета уменьшился с 200 тыс. до 125 тыс. в течение 10 последних календарных дней месяца.







В то же время октябрь и январь оказались неудачными из-за перебора с величиной лотов (5 млн.) в начале каждого из этих месяцев и сильных движений против моих открытых позиций.








Правила открытия сделок и примеры.


  • За 15 – 20 минут до выхода новости выставляются отложенные ордера на покупку (продажу) buy stop или sell stop на минимально возможную величину 5 пунктов (по правилам конкурса)
  • Стоп лосс - 50 пунктов, тейк профит – 100 пунктов (для некоторых наиболее важных событий величины СЛ и ТП удваиваются)
  • Если ордер до выхода новости не открылся, а новость негативна (или нейтральна) для моей позиции – отложенный ордер отменяется, в противном случае оставляется
  • Если после выхода новости ордер открылся, но не дошел до СЛ или ТП и на определенное время цена застывает на месте – позиция закрывается.

К сожалению, на практике эти правила нарушаются – много случаев, когда сильно передерживаю позицию из-за хорошей для моей позиции новости, в результате чего прибыль существенно падает или уходит в минус.

Самый свежий пример – длинная позиция по USDJPY, когда не была зафиксирована прибыль в размере 50 – 60 пунктов после публикации данных о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе и уровнем безработицы в США 5 февраля. Пришлось довольствоваться прибылью в 9 пунктов.





Ниже наводятся примеры типичных сделок, в которых четко соблюдаются вышеуказанные правила.










В настоящее время пытаюсь вести работу над улучшением дисциплины, подбором оптимального размера лотов для различных типов новостей и фильтрацией сделок, чтобы отбросить сделки с низким соотношением потенциальной прибыли к убыткам.





Заключение.


Реакция рынков на новость может быть разнообразная. Сама новость не дает четкого представления о том, куда пойдет цена актива. Часто бывают ситуации, когда цена негативно реагирует на положительную новость и, наоборот.

Как и любая другая система, торговля на новостях имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества:
  • Значительная прибыль за короткий промежуток времени
  • Минимально необходимое время для удержания позиции

Недостатки:
  • Проскальзывание ордеров
  • Высокий риск
  • Необходимость быстро принимать решения и конкурировать не только с опытными трейдерами, но и с дорогими высоко-частотными роботами от банков и хедж фондов.

В торговле на новостях существует множество подводных камней и айсбергов, о которые можно быстро разбить свой депозит, если не придерживаться четких правил.




Translate to English Show original