ПРЕДИСЛОВИЕ
Я уже опубликовал две статьи в которых было затронуто две из трех составляющих успешной торговли. Это мани менеджмент и дисциплина, и хоть я и считаю их важнее торговой стратегии (системы), все же без прибыльной ТС нам не достичь положительного результата. Начну сразу с критики технического анализа, который не предсказывает будущей цены. Поверьте, я испробовал практически всё, и по отдельности, и вместе. Все технические индикаторы используют данные из прошлого, которые никак не могут предсказать будущую цену. Единственное что я использую в своей торговли, так это объёмы торговли, но не те что показывают количество тиков за определённое время, а те которые показывают фактически проторгованный объём в данное время при данной цене. Но это моё субъективное мнение, которое может быть и неправильным, но сейчас не об этом.
Все мы слышали это зловещее слово Маркетмейкер. В моем понятии это не тот человек который делает рынок ликвидным или тот который управляет рынком. Нет. Это «простые» институциональные инвесторы, инвестиционные фонды, банки, частные инвесторы с большим капиталом, которые могут кратковременно влиять на цену и подталкивать её в нужном направлении. Также я думаю, что им доступно больше информации чем обычному трейдеру, например расположение отложенных ордеров, таких как стоп-лосс, тейк-профит, лимитные и стоп ордера, расположение открытых позиций и их объёмы. И думаю, что Вы со мной согласитесь, что они зарабатывают то, что теряет толпа мелких трейдеров, таких как мы с Вами. И возникает вопрос, почему бы не идти за ними, подражать их мышлению? Многие слышали совет, что не следует идти против рынка, а нужно следовать за ним, но если рынок делают маркетмейкеры, нужно идти за ними.
ТС «ПРОТИВ ТОЛПЫ»
Нам не доступна вся информация, которой располагают маркетмейкеры, но на сегодняшний день появилось множество информеров с соотношением открытых позиций по разным валютным парам, некоторые брокеры начали показывать глубину рынка (стакан заявок), правда большинство из них мало информативны, но все же хоть кое-что. Также появились платные программы, которые показывают фьючерсные объёмы всех сделок, я не буду называть их названия, чтобы, не дай Бог, не подумали, что я их рекламирую.
Собрав и проанализировав все эти данные, мы не увидим полной картины, но у нас на руках будет информация не далека от истины с некоторой погрешностью, наподобие той, которую собирают экзит-поллы, перед выборами.
Маркетмейкеры знают больше нас (простых трейдеров) и они лучше нас знают, как поведет себя цена, но чтобы им заработать, нужно чтобы кто-то потерял. Их целью является убыток наших сделок. Нет, Вы не подумайте, они не могут разворачивать рынок, они не могут изменить долгосрочный тренд, но краткосрочно, небольшое движение, даже против тренда, они в состоянии осуществить. Также в пользу этой ТС говорит и стереотипы в поведения толпы на рынке, как только начнется какой-то тренд, пройдет пунктов 100-150, сразу же начинает изменятся соотношение позиций. Это происходит из-за двух причин, первая, прибыльные сделки сразу же закрываются, убыточные держат в надежде на разворот (так делает большинство трейдеров) и вторая, большинство думает, что цена и так много прошла и будет откат или разворот, поэтому входят в рынок против тренда. Так что получается, что если Вы идете против толпы, то вы идете за трендом.
Думаю, из названия ТС суть понятна, но все же: когда на рынке покупателей больше 60-70% нужно продавать, когда покупателей меньше 30-40% нужно продавать. Естественно это касается только волатильных пар, например если по паре EUR/ZAR будет 90% покупателей, но проторгованных объёмов будет несколько миллионов, вряд ли это как то повлияет на цену. Так же нужно учитывать, что по некоторым парам трейдеры могут торговать ради больших свопов, что будет влиять на соотношение позиций.
Так же данная ТС предполагает то, что цена охотиться за большим скоплением стоп-лоссов. Чаще всего стоп-лоссы скапливаются за экстремумами и на круглых уровнях. Для охоты за стоп-лоссами есть информеры открытых позиций и отложенных ордеров, что-то на подобии глубины рынка, только более «глубокое», с нанесением всех открытых позиций и всех выставленных отложенников. В правдивость этой ТС скажу: думаю, что Вы не один раз наблюдали то, как перед разворотом тренда цена делала перехай или перелоу на 10-15 пунктов и быстро уходила в противоположном направлении. Или же как цена при выходе сильных бычьих новостей сразу улетала на 50-70 пунктов вниз и потом начинала расти на 200 пунктов. Так же и ложные импульсные движения на 50-100 пунктов с быстрым возвратом цены к начальной. Цель у всех этих движений была одна: скопления стоп-лоссов толпы.
Так же хочу отметить, что эта ТС не предназначена для внутридневной торговли, она больше подходит для среднесрочной торговли, потому как нужных движений приходится ждать до нескольких дней.
ТЕСТИРОВАНИЕ ТС «ПРОТИВ ТОЛПЫ»
Тестирование данной ТС планирую начать со 2 октября 2017 года на демо счете в конкурсе дукатов. Результаты после месячной торговли планирую изложить в следующей статье в ноябре. Буду стараться описывать все свои сделки, а также сопровождать скриншотами. Посмотрим какие будут результаты, а пока всем спасибо за внимание и удачи на нашем не легком пути трейдера.
P.S. Если у кого-то появились вопросы, с радостью отвечу на них в комментариях либо в личных сообщениях. До новых встреч.
Translate to English Show original