В своей предыдущей статье я предложил вариант торговой стратегии на базе индикатора Time Segmented Volume и простой средней кривой Simple Moving Average. Детально о ней вы можете прочитать здесь. В течение второй половины месяца, с 16 по 31 августа 2017 года, я провел ее тестирование на шести валютных парах: AUD/USD; EUR/USD; GBP/USD; USD/CAD; USD/JPY; USD/JPY. Все сигналы на открытие ордеров и результаты торгов я постил в своем блоге, где вы их можете просмотреть. Сейчас пришло время анализа результатов.

1. Настройки стратегии при тестировании

Для всех валютных пар использовался часовой таймфрейм. Stop Loss выставлялся под минимумом или над максимумом текущей свечи, или у ближайшего ключевого уровня, не снимался и не переносился. Take Profit выставлялся из расчета 2/1 к Stop Loss. Ручное закрытие ордеров проводилось только в случае появления сигнала на вход в противоположном направлении и в конце торговой недели.

2. Результаты в разрезе валютных пар

2.1. Пара: AUD/USD



Резюме: Торговых возможностей много (всего 8 ордеров, из них прибыльных 3), но неравномерно по времени. Много сигналов на вход в противоположном направлении. Доходность околонулевая (+7 пунктов), риски высокие.

2.2. Пара: EUR/USD


Резюме: Торговых возможностей мало (всего 5 ордеров, из них прибыльных 3), но равномерно по времени. Прогнозируемая пара, но с характером. Доходность (+97 пунктов) и риски средние.

2.3. Пара: GBP/USD


Резюме: Торговых возможностей много (всего 8 ордеров, из них прибыльных 6), равномерно по времени. Самая волатильная пара из-за политической составляющей. Отличная доходность (+143 пункта), но и риски высоки.

2.4. Пара: USD/CAD


Резюме: Торговых возможностей мало (всего 5 ордеров, из них прибыльных 4), но равномерно по времени. Высокая зависимость от цен на различное сырье, что очень часто бывает сложно отследить. Доходность высокая (+153 пункта), хотя и не без рисков.

2.5. Пара: USD/CHF


Резюме: Торговых возможностей мало (всего 4 ордера, из них прибыльных 2) и неравномерно по времени. Высокая корреляция с парой EUR/USD. Доходность низкая (+58 пунктов), однако риски практически отсутствуют.

2.6. Пара: USD/JPY


Резюме: Торговых возможностей мало (всего 4 ордера, из них прибыльных 3), но равномерно по времени. Самая прогнозируемая пара. Высокая доходность (+219 пунктов) при низких рисках.

3. Общие результаты торгов



Резюме:
Всего за период 34 ордера, из них 21 прибыльный. В среднем, на один торговый день три ордера с разбросом по дням от 1 до 8 или один ордер в день на каждые две валютные пары. Максимальная просадка за период тестирования составила 22.9%. Соотношение прибыльных и убыточных ордеров на уровне 3/2. Вместе с соотношением 2/1 профита к стопу это принесло в общем 677 пунктов прибыли за половину месяца, что, я считаю, очень даже неплохой результат. Исходя из средней доходности на ордер в разрезе валютных пар, вероятно, стратегия подходит для всех тестируемых пар, кроме AUD/USD.

4. Выводы

Естественно, что короткое время тестирования и малое количество ордеров не позволяют сделать основательные выводы о работоспособности и перспективности предложенной системы. Необходима значительно большая выборка. Но, как видно из представленных результатов, стратегия имеет право на жизнь. Как минимум, это информация к размышлению и предмет дальнейшего исторического и лайв тестирования.

Спасибо всем и успешной торговли!

С уважением, BIGBO.
Translate to English Show original