Когда начинающий трейдер испытывает трудности в торговле, первая его мысль — для полного успеха на рынке необходимо научиться прогнозировать движение цены. Однако, после изучения реальной картины, становится ясно, что для долгосрочных прогнозов нужны теоретические знания, в частности, необходимо уметь использовать фундаментальный анализ, а для краткосрочных прогнозов — технический.
Анализируя ситуацию, трейдер заметит, что в течение длительного времени рынок движется вверх и вниз длинными цикличными волнами.
Если посмотреть на график, то мы заметим образующиеся на нем краткосрочные фигуры, которые имеют свойство повторяться около вершин и впадин. Таким образом, наблюдая за повторяющими паттернами разных видов, можно быстро вычислить прибыль, которая возможна только в том случае, если принять верное решение в нужный момент.
Чаще всего новички полагают, что рынок есть не что иное, как постоянно повторяющий сам себя механизм. И если трейдер сможет освоить все характерные фигуры и циклы, то он легко может стать постоянным обладателем большой прибыли. В погоне за этой целью каждый трейдер начинает изучать рынок, используя всю доступную литературу.
Здесь стоит отметить, что в первый год работы на Форекс 75% трейдеров теряют весь свой депозит. Рассматривая более длительный отрезок времени, деньги теряют около 95% трейдеров. И только единицы из них задаются вопросом о том, существует ли действенная теория повторяющихся временных периодов цен.
Одно из основных заблуждений трейдера, потерпевшего фиаско, это искаженное представление о рынке в целом. Такому трейдеру сложно отказаться от своих неправильных представлений, и поэтому он изначально обречен на неудачу. При этом валютный рынок устроен так, что усиливает у трейдера его ложные впечатления. Теория хаоса не дает возможность изучить историю рынка математическими и статистическими методами, также как и не позволяет выявить существование неких повторяющихся временных периодов и циклов.
Теория хаоса — это математический аппарат для анализа нелинейных динамических систем, в качестве которых в нашем случае выступают рынки. На практике теория хаоса показывает, что рыночные цены случайны и лишь иногда имеют небольшую зависимость от тренда. Размер трендового компонента зависит от рынка, на котором работает трейдер, и от выбранного временного периода.
Для объяснения хаотических систем принято использовать фракталы — объекты, обладающие свойством самоподобия, то есть их части подобны целому объекту. Также в качестве характеристики хаотичных рынков выступает «чувствительность к начальным условиям», что делает динамичные рыночные системы почти не поддающимися прогнозам.
Многие трейдеры и профессионалы валютного рынка полагают, что торговля внутри дня — это попытка торговли случайного шума, а значит — потеря времени. Следовательно, те, кто ведет внутридневную торговлю, обречены на провал. При этом, по мнению экспертов, долгосрочные ценовые движения не являются случайными. Трейдер способен с успехом торговать исходя из дневных или недельных графиков, если они следуют за трендом.
И здесь сразу возникает вопрос: как на одном и том же рынке краткосрочные движения цен носят случайный характер, а состоящие из этих краткосрочных случайных движений долгосрочные носят неслучайный характер? Ответ на этот вопрос такой же неоднозначный. Система случайна в краткосрочном периоде и является абсолютно определяемой в долгосрочном. Нет краткосрочных временных периодов и повторяющихся краткосрочных циклов, которые имели бы значение с точки зрения предикативности. Временные периоды цен и индикаторов, которые трейдер использует для торговли, легко могут быть обнаружены в любом наборе случайных цифр. Таким образом, возможность предугадать будущие цены в краткосрочном временном периоде, используя технический анализ, фактически сводится к нулю.
Еще один доказанный научный факт — трейдеры, работающие внутри дня, изначально обрекают себя на неудачу, а трейдеры, отрицающие этот факт, — на финансовые потери. Говорит ли это о том, что рынок колеблется случайным образом и все трейдеры изначально обречены на потерю денег? Конечно нет. Трейдер может использовать долгосрочный трендовый компонент рынка для того, чтобы получить статистические преимущества. Это как раз то, что делают тренд-следящие системы. Это объясняет то, почему хорошие тренд-следящие системы, торгуемые на диверсифицированных рынках, приносят ежегодно прибыль, а трейдеры, ведущие внутридневную торговлю, терпят убытки в долгосрочном периоде.
Неизвестно, когда именно торговая система принесет свое статистическое преимущество. Лучше, если трейдер сам создаст ее, не подгоняя под исторические данные. Чтобы избежать подгонки, нужно использовать одинаковые правила для всех рынков и протестировать систему на максимальном количестве возможных торговых площадок. Если в течение длительного времени система приносит прибыль на большом количестве рынков, то такая система не подогнана. Для того чтобы увеличить шансы на прибыль и уменьшить риск, нужно оптимизировать торговую систему, состав портфеля и размер счета.
Узнать наверняка, какой рынок будет иметь наиболее выраженный тренд в ближайшие полгода, невозможно, даже несмотря на то, что существует возможность измерить склонность различных рынков к тренду в исторической перспективе. Для уменьшения краткосрочного риска важно диверсифицировать риски. Один из основных аспектов диверсификации рисков — контроль над соотношением возможных потерь с размером счета.
Чаще всего трейдеры не знают, дает ли их способ торговли статистическое преимущество. Используя подходы, которые в принципе не могут быть протестированы, участники рынка предполагают, что если что-то написано в книгах, пришло от знаменитого трейдера или стоит много денег, то это обязательно работает. Однако трейдер должен помнить, что трейдинг может стать сомнительным удовольствием, так как без правильного подхода за него придется очень дорого заплатить.
Надеюсь вам эта статья поможет, по крайней мере я сильно старался, и делал как можно понятней для всех, от начинающих и к уже опытным трейдерам.
Спасибо за внимание и уделенное время.