Благодаря программе Visual JForex создание торговой стратегии сейчас доступно практически любому начинающему трейдеру, а огромный набор индикаторов, представленных в торговой платформе JForex, позволяет достичь впечатляющих результатов в автоматической торговле.

Изучая в прошлом году индикатор Time Segmented Volume я пришел к выводу, что его можно применить как базовый для автоматической торговли. После ряда исторических тестов, методом проб и ошибок, была создана торговая стратегия NBI (ver. 4.7), победившая в январском 2018 года конкурсе стратегий. Ключевая ее идея – вход в рынок по локальному тренду после незначительных коррекционных движений. Источником сигналов служит пара индикаторов TVS с временными периодами 12 (TVS12) и 3 (TVS3). Основное условие открытия ордеров buy – положительное значение TVS12 при отрицательном значении TVS3, а ордеров sell – отрицательное значение TVS12 при положительном значении TVS3.

1. Настройки стратегии

Валютная пара – EUR/USD
Таймфрейм – 15 min
Время торговли – 06:00-00:00 GMT
Фиксированный Trade Amount - 5
Фиксированный Stop Loss – 24
Фиксированный Take Profit – 36

2. Программная часть

2.1. Определение основных параметров




Вначале мы задаем основные параметры нашей стратегии: валютную пару и таймфрейм. Далее получаем время текущей свечи и ограничиваем торговый период.

2.2. Получение и фильтрация значений индикаторов



На этом этапе мы получаем текущие значения индикаторов и анализируем их на предмет соответствия основному условию открытия ордеров.

2.3. Контроль и открытие ордеров



В заключении ми контролируем наличие открытой позиции и в случае отсутствия таковой открываем ордер. Если же позиция в этот момент открыта, то мы проверяем ее текущий профит/лосс. При профите менее 24 пунктов торговый сигнал игнорируется, в противном случае позиция закрывается и открывается новый ордер согласно торговому сигналу.

3. Исторический тест



Тестирование велось с указанными выше параметрами на условиях конкурса стратегий. Как видно из графика, результаты оказались более чем обнадеживающими. 9 прибыльных месяцев против 3 убыточных позволили выйти почти на 500% суммарной прибыли. Стоит, однако, отметить высокий уровень просадки в феврале и в летние месяцы, о чем следует помнить при расчете рисков.

4. Конкурсный период



В течении января 2018 года было открыто 62 ордера из которых 35 оказались прибыльными. Соотношение прибыльных и убыточных ордеров составило почти 3/2. Вместе с соотношением 1.5/1 профита к стопу это принесло 267% прибыли. В то же время максимальная просадка составила нереально низкие 10.46%, что в итоге позволило уверенно занять первое место в конкурсе.

5. Выводы

Представленная стратегия показала отличные результаты в 2017 году по данным исторического тестирования и в лайв режиме конкурсного периода. Считаю возможным применение ее для реальной торговли. Однако не стоит забывать о коротком сроке жизни любой торговой системы, хотя ее гибкость в плане изменениия валютной пары и/или тонкой настройки параметров, вероятно, позволит достичь приемлемых результатов в течении длительного времени.

6. Ссылки

Статья “A вы используете Time Segmented Volume?"
Статья “Tест-драйв торговой стратегии TSV+SMA
Статья “Tорговая стратегия TSV+SMA – исторический тест
Вебинар “Автоматическая торговая стратегия на базе индикатора TSV

Продолжение следует …

С уважением, BIGBO.
Translate to English Show original