Добрый день, уважаемый читатель сообщества Dukascopy!

Сегодня затрону тему всеми известной стратегии "усреднение", которой пользуются порядка 30% начинающих трейдеров. Большинство из них используют усреднение + увеличенный лот для каждой новой операции на рынке, на таких условиях рано или поздно результат очевиден. Бывают результаты, которые могут быть успешными на протяжении 5-6 месяцев, а иногда и года. Исходя из этой статистики, просадка на счете может доходить и до 50%, а иногда и до 80%, что чаще всего вызывает "отчаяние" у трейдера.


Усреднение используют трейдеры на основе своей потребности. Разберем стандартную практику выставления ордеров по стратегии усреднение.
База выставления значений:
1. Значение TP - 100 пунктов (для пятизначной котировки).
2. Значение SL - нет.
3. Открытие сделки (buy/sell) - на основе предыдущей свечи на временном интервале M30 (черная свеча - sell / белая свеча - buy)
4. Не открывать ордера в момент выступления глав Центральных Банков, выхода важных макроэкономических показателей, а так же решение важных политических ситуаций в мире.
5. Валютная пара - любая со значением спреда до 30 пунктов (для пятизначной котировки).
6. Усреднять ордер на рынке тем же лотом - каждые 250 пунктов (для пятизначной котировки).
7. Максимальное количество подряд открываемых ордеров 4 шт.



Теперь хотел бы предоставить Вам аналогичную ситуацию, с которой статистика трейдера будет превосходить ожидания.


Суть заключается в частоте повторения просадки на счете. Если Вы рассмотрите статистику любого счета используемого усреднение, то Вы заметите, что при сбалансированном выставлении лота (1 млн.$ на 200 000$ с кредитным плечом 1:100) просадка на счете колеблется в диапазоне от 0-20% (вероятность таких операций 80 сделок из 100). Остальные 20% сделок - относятся к категории экстремального риска. Мы будем затрагивать ордера, которые происходят на рынке с частотой просадки 0-20%.
База выставления значений:
Все будет происходить аналогично, но наоборот с использованием одного критерия.
1. Значение SL - (100 пунктов + спред брокера) - для пятизначной котировки.
2. Открытие сделки (buy/sell) - на основе предыдущей свечи, только наоборот. Временной интервал M30 (черная свеча - buy / белая свеча - sell).
3. Усреднение позиции не в момент убытка, а в момент прибыльной позиции. По достижению прибыли по сделки в 250 пунктов (для пятизначной котировки).
4. Максимальное количество подряд открываемых ордеров 2 шт. Закрытие двух ордеров при достижении вторым ордером прибыли в 250 пунктов (для пятизначной котировки).
5. Валютная пара - любая со значением спреда до 30 пунктов (для пятизначной котировки).



В основе данной стратегии лежит частота просадки. Она позволяет нам чаще выходить в прибыль, а не пересиживать на рынке и не дожидаться тех значений, которые могут и не появится по тем или иным причинам.
Если разобрать соотношение количества убыточных операций на вероятность прибыльных позиций, мы придем к соотношению в 100/750 , что составляет 13%. Данный показатель рассчитан на основе закрытия сделки по SL (что составляет 100 пунктов для пятизначной котировки) и закрытие двух сделок по TP ( что составляет 750 пунктов для пятизначной котировки).

Таким образом, мы видим, что совершая операции по данной стратегии, мы опережаем возможный убыток в 7,5 раз. Иными словами сделав 7 раз убыточный ордер, мы его перекроем двумя прибыльными ордерами. Успех достигается прибыльными операциями!

Благодарю за понимание, а так же за использование данной стратегии!
Translate to English Show original