Time Segmented Volume – технический индикатор, разработанный компанией Worden Brothers Inc. Индикатор любезно предоставлен нам Dukascopy в платформе JForex, где находится в разделе Volume Indicators под аббревиатурой TVS.

Точная формула TSV неизвестна, хотя на просторах интернета вы можете встретить несколько ее вариантов. Осциллятор анализирует текущую цену и объем, сравнивая их с данными за определенный период, заданный в настройках. Time Period можно установить в пределах от 1 до 100. Рекомендации разработчика для кратковременной торговли: 9-12; среднесрочной: 18-25; долгосрочной: 35-45. Результат, который выдает индикатор – отрицательное или положительное значение, которое рассчитывается для текущей свечи при ее открытии, что является неким опережающим фактором. Как и для всех остальных осцилляторов, само фактическое значение абстрактно и самостоятельной роли не играет. Важно соотношение нескольких значений, положение относительно нулевого уровня, взаимодействие с графиком, другими индикаторами и прочей информацией.

Как по мне, перспективно применение индикатора совместно со всякого рода MA (Simple Moving Average, Exponential Moving Average) и полосами Болинджера (Bollinger Bands). Ниже приведены несколько практических примеров краткосрочной торговли с помощью простой торговой стратегии на базе TVS и SMA.

Для работы стратегии в окне торговой программы кроме, собственно, свечного ценового графика должна присутствовать одна простая средняя кривая (SMA) и два индикатора TVS с разными настройками, наложенные друг на друга. Оговорюсь сразу, что выбор валютной пары, временного периода, а также всяких прочих настроек есть предмет статистических, научных и творческих изысканий. Уверен, вы, набравшись терпения, сможете создать, протестировать и использовать свои настройки. В нашем же случае валютная пара EUR/USD, таймфрейм 1H, периоды TVS – 6 и 12, а SMA – 24.

Условия открытия ордера BUY:
1. текущее значение TVS(6) положительное,
2. текущее значение TVS(12) отрицательное,
3. текущая свеча пересекла SMA(24) снизу-вверх.

10.08.2017г. 14:00GMT – сигнал на покупку.


Условия открытия ордера SELL:
1. текущее значение TVS(6) отрицательное,
2. текущее значение TVS(12) положительное,
3. текущая свеча пересекла SMA(24) сверху-вниз.

02.02.2017г. 18:00GMT – сигнал на продажу.


Отдельно стоит остановиться на вопросе стопов. Как правило, Stop Loss здесь ставится под минимумом или над максимумом текущей свечи. В случае слишком маленького размаха свечи подойдет ближайший ключевой уровень, локальный минимум или максимум соответственно. Исходя из тестовых данных, оптимальное соотношение Stop Loss/Take Profit для данной системы равно 1 к 2, к чему стоит без фанатизма, но стремиться. В том смысле, что в случае появления сигнала на вход в противоположном направлении, наступления Brexit, Trump и прочих раздражителей ордер следует закрыть вручную немедленно. Выход плановых новостей и наступление выходных к раздражителям не относится. Более того, во многих случаях реакция рынка на важные новости или гепы на выходных удачно прогнозируются представленной стратегией. Подтверждение сказанного можно увидеть, например, на графике EUR/USD 21.04.2017г., когда на последней часовой свече торговой недели совершенно неожиданно появился сигнал на покупку, вся важность которого стала понятна только к понедельнику.

21.04.2017г. 21:00GMT – сигнал на покупку.


Тем не менее, при всех плюсах рассматриваемой стратегии, уровень риска 5% превышать не стоит, как и снимать или переставлять Stop Loss, ибо торговых возможностей много, а депозит один.

В заключении хочу отметить, что на базе индикатора TVS можно и нужно создавать программы для автоматизированной торговли в Visual JForex. Успешность такого использования TVS можно оценить, проанализировав конкурсные стратегии призеров Strategy Contest этого года. Но это уже совсем другая история. Или тема следующей статьи?

Спасибо всем и успешной торговли!

С уважением, BIGBO.
Translate to English Show original