Уважаемые эксперты. Приведу простой пример стратегии в которой хотел бы обратить внимание на ветку onTick. В стратегии используется два варианта ордеров, отложенные ордера и открытие позиции по рынку. Если отложенный ордер не исполняется до определенного момента, мы производим его отмену и открываемся по рынку. В общей сложности задействовано четыре варианта открытия позиций, два – коротких, и два - длинных. В ветке onTick не стал расписывать весь алгоритм ограничился тем с чего все начинается. А начинается все с POSITION.Open Price. Т. е. речь пойдет о ситуации, когда позиция уже открылась и ветка onTick начинает работать с ценой открытия. Возникает вопрос, как идентифицировать цену открытия определенной позиции, дабы применить к ней конкретный алгоритм контроля? Иначе говоря позиции разные, соответственно и условия управления позициями отличаются. Для большего понимания вопроса, выложил скрин. Пробовал несколько вариантов, но безуспешно, интересует ваше мнение.
