De rien!
Quelques éléments de réponses:
Quote:
- Toujours en mode visuel, plus les unités de temps sont longues, plus c'est fastidieux, pour ne pas dire rédhibitoire.
Quote:
- C'est encore plus long si la stratégie utilise copieusement la méthode OnTicks
C'est vrai mais il y a des moyens de contourner cette lenteur:
- Couper les tests en plusieurs tests de moyenne durée sachant que le maximum recommandé pour un test historique est 1 année
- Utiliser l'interpolation des données historiques disponible à chaque lancement de test historique: Par defaut c'est la methode par ticks qui est appliquée mais l'utilisateur a le choix pour changer ceci en fonction des données input de sa stratégie. L'exemple le plus courant observé: si la stratégie utlise comme données input les OHLC sur une période donnée, il est parfaitement inutile de la tester en appelant tous les prix (interpolation sur les ticks) et donc je choisirai l'option OHLC basée sur ma période trading.
- Optimiser le code de la stratégie en réfléchissant sur le réel besoin d'utilisation du start "OnTick". J'opte toujours pour une utilisation "OnCandle" et si j'ai besoin d'avoir plus de données de prix je travaille sur des bougies de 10 secondes --> Ma stratégie reste sur les bougies et je focalise sur les prix BID/ASK par exemple au lieu de rapatrier chaque tick.
En condition de mouvement rapide des marchés (front run), même un automate sera obligé de "zapper" des ticks pour prioriser le temps réel compte tenue des caractéristiques techniques du terminal qui l’héberge (Serveur Vs ordinateur de bureau / qualité, type et latence de la Connexion / et bien d'autres choses qui m’échappent !)
- Nous somme entrain d'améliorer la plateforme Jforex y compris son engin de test historique et nous vous demandons un peu de patience