Hallo Dirk,


hier ist ein weiterer Themenvorschlag für eines der kommenden Webinare: Erstellen einer Meta-Strategie.
Folgende Idee liegt zugrunde:
Es laufen mehrere Strategien parallel - jede arbeitet mit genau einem Währungspaar bzw. Edelmetall. Jede Strategie verwaltet Positionen gemäß vorgegebener Logik - dazu zählt auch die Positionsgröße. Allerdings "wissen" die parallel laufenden Strategien nichts voneinander, so dass zunächst keine Kontrolle über die Gesamt-Hebelnutzung besteht. Deshalb entwickeln wir nun einen "Überbau", der ausschließlich besagte Gesamt-Hebelnutzung kontrolliert. Sobald der von uns definierte Wert für die Gesamt-Hebelnutzung erreicht ist, werden auf der Ebene der Strategien alle Signale ignoriert bis durch das Schließen von Positionen die Gesamt-Hebelnutzung wieder gesunken ist. Folglich ist nicht die Anzahl offener Positionen maßgeblich, sondern ausschließlich die Gesamt-Hebelnutzung. Ist in den jeweiligen Strategien eine eher niedrige Positionsgröße definiert, lässt die Meta-Strategie dementsprechend mehr offene Positionen zu. Sollen hingegen auf der Ebene der jeweiligen Strategien höhere Positionsgrößen eingegangen werden, muss die Meta-Strategie entsprechend schon nach wenigen offenen Positionen eingreifen und eventuelle Signale "sperren". Zur Illustration habe ich eine Skizze beigefügt, es wäre prima, wenn Du zu diesem Thema einige Tipps geben könntest.
P.S.: Was die Webinare im Allgemeinen angeht: Weiter so! Es gibt immer etwas Neues zu lernen, immer wieder sind interessante Hinweise dabei (so wie heute in Bezug auf die Tatsache, dass Ticks manchmal so nahe beieinander liegen, dass möglicherweise mehr Positionen geöffnet werden als gewünscht und welche Vorkehrung man dagegen treffen kann).


Freundliche Grüße
Lunas

Hallo Dirk,

vielen Dank, dass Du erneut meinen Themenvorschlag aufgreifst und sogar noch weiter ausholst ("Verallgemeinerung der Werte") - und prima, wenn meine Graphiken bzw. Abbildungen zum besseren Verständnis beitragen.

Bis morgen
Lunas