Hallo Dirk,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort aus dem vorherigen Post. Leider habe ich aus Versehen den Post geschlossen und ich weiß nicht ob und wenn ja wie ich Ihn wieder entsperren könnte. Daher habe ich nun eine neuen Post mit gleichem Thema eröffnet. Nun zu meiner Frage: Vom Grundsatz möchte ich für Verschiedene Strategien wenn diese mit einem Trade einen Gewinn erwirtschaften 50% hiervon in einen Sicherheitseinbehalt packen, welcher für Zukünftige Trades nicht verwendet werden kann. Wenn ich aber "Current.Equity - Einzahlung = Gewinn" und dann "50% vom Gewinn + Einzahlung = verfügbares Handelskapital" berechnen würde, so würde sich wenn eine Strategie einen Verlust erwirtschaftet sich dieser auch auf den Gewinn Auswirken bzw. ich nenne den Gewinn einmal "Sicherheitseinbehalt", da diese Bezeichnung vielleicht besser passt. somit wäre meine Formel eher "Current.Equity - Sicherheitseinbehalt = Handelskapital". Damit das funktioniert müsste allerdings jede Strategie wenn Sie einen Gewinn erwirtschaftet eine Ausganssignal übergeben, welches genutzt werden kann den Gewinn auf den Sicherheitseinbehalt zu addieren. Während ein Verlust eben keine Auswirkung auf den Sicherheitseinbehalt haben soll und somit in voller Höher von Current.Equity abgezogen würde. Jetzt ist mir nur eben nicht klar wie ich ein solches Signal aus jeder einzelnen Strategie heraus bekomme. Ich hoffe das ich verständlich beschrieben habe was ich hierbei möchte und das du mir hierbei weiterhelfen kannst.

Gruß
Sven

Hallo Sven,

ich glaube ich habe es jetzt verstanden

Es gibt für dieses Problem jedoch viele verschiedene Möglichkeiten abhängig von der Strategie. Man könnte
1. die Equity-Variable vor jedem Trade "speichern", also den Wert vor jedem Trade.
2. den Einstands- und Ausstiegskurs jeder Position berechnen, um so auf Gewinn/Verlust zu kommen und

3. Wenn die Positionen nur aufgrund von SL oder TP geschlossen werden sollen, kann dies auch berechnet werden.

Bei allen Beispielen müsste man die Strategie selbst anschauen, was die effizienteste Lösung wäre.
Am liebsten wäre es, wenn wir uns vielleicht konkret eine Strategie anschauen würden mit der favorisierten Auswahl oben, um das Ganze anschaulich zu zeigen.

Beste Grüsse und ein schönes Wochenende!

Hallo Dirk,
mein Grundgedanke war das mehrere eigenständige Strategien für unterschiedliche Währungspaare innerhalb einer übergeordneten Strategie laufen. Wobei jede einzelne Strategie jeweils innerhalb der Währungspaare Positionen öffnen und Schließen kann und somit mehrere Positionen unterschiedlicher Währungspaare parallel geöffnet sein können. Ich habe dieses einmal in der angehängten Bilddatei versucht darzustellen. Leider scheint es nun so zu sein, das dieses nicht wie gedacht funktioniert, da eine Simulation im dargestellten Aufbau nicht möglich ist. Für die Berechnung des Sicherheitseinbehalt oder anderer Werte, müsste ich nun aus jeder einzelnen Strategie eine Wert z.B. den "ProfitLoss" als Signal heraus bekommen. Leider hat sich mir bisher das Konzept der Signale, wie ich ein Signal aus einer Strategie bekomme nicht erschlossen. In der Anleitung habe ich auch leider keine hinweise dafür finden können. Vielleicht ist aber auch meine Herangehensweise in dieser Sache Grundlegend falsch und es gibt einen westlich praktikableren Lösungsansatz. Für einen Gedankenanstoß deinerseits wäre ich sehr dankbar

Gruß Sven

Hallo Sven!

Um es kurz zu machen: Es ist möglich!

In dem angehängten Beispiel wird es deutlich: Das einzige, was dabei zu beachten ist, dass wenn Open at Market innerhalb der Ursprungsstrategie verwendet wird, muss zwingend ein "Comment" benutzt werden, hier "dirk3".



Lass mich bitte wissen, ob dies ersteinmal so ausreicht oder ob du noch zusätzliche Fragen zur weiteren Verwendung/Berechnung/Benutzung der Daten brauchst.

Hallo Dirk,
vielen Dank für deine Antwort, das hat vieles erleuchtet. Ich habe nochmal eine Frage zum "Comment" den würde ich nur benötigen, wenn ich mich auf den "LastTradeEvent" innerhalb der übergeordneten Strategie beziehen möchte, um z.B. eine gerade geschlossene Position einer Unterstrategie zuordnen zu können oder? Wenn ich das Positionshandling innerhalb der Unterstrategie machen möchte, kann ich das doch über die Variable "output [pos]" von "open at market" machen. z.B. "openpos_strat1" bei Unterstrategie 1 und "openpos_strat2" bei Unterstrategie 2 und z.B. den "TakeProfit" oder "StopLoss" Wert innerhalb der Unterstrategie 1 ändern auch wenn zwischenzeitlich Positionen von anderen Strategien eröffnet wurden, oder sehe ich das falsch?
Ich hätte auch noch die Frage ob es möglich ist sich Werte von berechneten Variablen aus der Strategie sich auf der Jforex Plattform anzeigen zu lassen?

Gruß

Sven

Hallo



Ja.



Auch das kannst du machen, jedoch bekommst du dann nicht die Gesamt-Equity der übergeordneten Strategy. Account.Equity ist eine Variable, die sich nur auf einen Account bezieht, deshalb ist es schwierig, deine Handelsbeträge aus den einzelnen Strategien "herauszufischen".



Es soll in Zukunft implementiert werden, jedoch bitte ich um Verständnis, dass im Moment der Vorrang besteht, VJF auf LIVE zu publizieren.

Generell war das ja auch meine Idee, aus jeder Strategie die P/L einzeln bestimmen zu lassen, um so auf die Equity zu kommen. Leider gibt es aus meiner Sicht zu viele Variablen: Kommission, Slippage usw.. Um dies eben zu minimieren wäre wirklich die geschickteste Variante, die Account.Equity bzw. die zu benutzende Equity über dieses Verfahren zu bestimmen.

Da ich es selbst noch nicht im Einzeln getestet habe, werde ich mich mal daran setzen und versuche bis Mittwoch zum Webinar eine genauere Antwort zu bekommen.