Ich werde Sie dann umgehend beantworten bzw. die Community

Dirk

Hallo Dirk,

in den vergangenen Wochen habe ich die "Bollinger Bands Strategie" getestet und mir folgende Verbesserung überlegt:

Positionen werden nicht schon bei Berührung der BBänder durch den Kurs eingegangen, sondern erst, sobald der Kurs die BBänder um einen definierbaren Pip-Wert über- / unterschritten hat. Sobald der Kurs das obere / untere BBand berührt, werden drei Pending Orders in den Markt gelegt. Sie weisen einen bestimmten Abstand zum BBand auf und sind mit SL versehen. Diese Pending Orders werden sukzessive geöffnet, sofern sich der Kurs weiter über das BBand hinaus bewegt (und ggf. per SL geschlossen). Anders ausgedrückt: Überschreitet der Kurs bspw. das BBand um 2 Pips, wird die erste Pending Order geöffnet. Der SL liegt 2 Pips entfernt. Da sich der Kurs nun weiter über das BBand hinaus bewegt, wird zunächst der SL der ersten Pending Order erreicht und anschließend die zweite Pending Order geöffnet etc.
Dreht der Kurs hingegen, werden alle bzw. die nicht geöffneten Pending Orders mit Beginn der folgenden Kerze gelöscht. Wird hingegen eine Position geöffnet, gilt für den TP dieselbe Logik, auf der die Strategie bereits jetzt basiert: Für diejenige Kerze, mit der die Position geöffnet wurde sowie die darauf folgende, entspricht der TP dem gegenüberliegenden BBand. Für die dritte und vierte Kerze wird der TP auf das mittlere BBand angepasst und zu Beginn der fünften Kerze greift der Time Stop.
Die Positionsgröße (als Prozentwert des Kontovolumens) soll für alle Pending Orders individuell bestimmt werden können.
Um bei Gaps keine böse Überraschung zu erleben, muss die Strategie jedoch erkennen können, ob der Kurs nicht unmittelbar die Bedingung für bspw. Pending Order 3 erfüllt, damit die Pending Orders 1 und 2 nicht sukzessive geöffnet und per SL sofort wieder geschlossen werden.

Beim manuellen Testen hat sich diese Vorgehensweise als nützlich erwiesen, doch leider übersteigt es meine VJF-Kenntnisse, sie selbst umzusetzen. Deshalb wäre ich für Ihre Hilfe sehr dankbar. Zur Illustration habe ich eine Datei mit drei Abbildungen beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen
Lunas

Hallo Lunas,

vielen Dank für den Input!

Werde mich nächste Woche mit der Strategie melden und beim nächsten Webinar am Mittwoch (11.12.) präsentieren (falls dies nicht erwünscht ist, bitte ausdrücklich sagen!).

Danke und ein schönes Wochenende!

Hallo Lunas

Anbei die Strategie.

Wie ich auch schon in der Präsentation angemerkt habe, hier noch ein paar Fragen:

1. Wir müssten uns noch einmal verständigen über das letzte Bild in der .pdf: die Bedingung sollte also sein: wenn Close der letzten Kerze innerhalb der BB ist UND Open der aktuelle Kerze ober/unterhalb der BB ist -> dann ignorieren?

2. Ich verstehe nicht recht inhaltlich, warum die Pending Orders (PO) alle unterschiedliche SLs haben; man könnte doch ein SL für alle POs hinter der letzten PO setzen? Vielleicht hast Du ja eine Idee wie das am besten umgesetzt werden kann, um optimale Ergebnisse zu erhalten.

Zu den Bugs innerhalb der Strategie:

- Leider wird nicht immer die korrekte Anzahl der Trade geöffnet - meistens sind es mehr
- Ein Fehler, dem ich noch auf den Grund gehen muss: Ein Trade (Short) wurde nicht auf dem unteren BB geschlossen in der 2. Kerze. Da muss ich nochmal genau hinschauen, woran das lag/liegt.

Ich hoffe, dass dies zunächst ersteinmal in Ordnung soweit ist.

Viel Spass damit!

PS: Die Bugs werden noch behoben.

Hallo Dirk,


besten Dank für die ausführliche Präsentation vorgestern im Webinar - sehr anschaulich! Was Deine Fragen betrifft:

1. Wieso sollen die POs jeweils mit individuellem SL versehen werden?
Sobald der Kurs das BBand berührt, werden die POs in den Markt gelegt. In diesem Moment weiß ich jedoch nicht, ob sich eine Seitwärtsbewegung anschließt, oder eine Trendphase. Würde eine Seitwärtsbewegung folgen (Bild 1), wäre es selbstverständlich klüger, lediglich einen gemeinsamen SL für alle drei POs festzulegen, weil die ersten beiden POs dann unnötigerweise per SL aufgelöst würden. Kommt es jedoch zu einer Trendphase (Bild 2), wäre der Verlust deutlich größer, wenn alle POs an einen gemeinsamen SL gebunden wären. Außerdem muss ich dann wegen der Gesamthebelnutzung kleinere Positionsgrößen wählen, weil bis zu drei Order gleichzeitig offen sein können. Ist hingegen immer nur eine Position offen (weil die vorangegangene bereits per SL aufgelöst wurde), kann ich die Positionsgröße anheben. Deshalb habe ich diesen Kompromiss gewählt - was selbstverständlich nicht bedeutet, dass keine bessere Lösung möglich sein könnte.
Darüberhinaus gilt Folgendes: Generell möchte ich den SL eng setzen, um ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Daher ist es zumindest möglich, dass die dritte PO die Verluste aus den ersten beiden POs (über)kompensiert. Sollte sich eine außergewöhlich große Kerze bilden bzw. eine Trendphase beginnen, werden zwar ggf. alle POs aufgelöst, aber mit insgesamt relativ geringem Verlust.

2. Was die Gaps betrifft:
Nach dem Webinar habe ich darüber nachgedacht und festgestellt, dass mir ein Denkfehler unterlaufen ist.
Angenommen, es gilt folgende Logik:
PO 1 wird geöffnet, wenn der Kurs das BBand um 4 Pips über- / unterschreitet; der SL ist 2 Pips entfernt.
PO 2 wird geöffnet, wenn der Kurs das BBand um 8 Pips über- / unterschreitet, der SL ist 2 Pips entfernt.
PO 3 wird geöffnet, wenn der Kurs das BBand um 12 Pips über- / unterschreitet, der SL ist 2 Pips entfernt.
Darauf aufbauend bin ich von folgender Überlegung ausgegangen: Liegt der Kurs durch ein Gap schlagartig 12 Pips ober- / unterhalb der BBänder, wird PO 3 geöffnet. Implizit sind aber auch die Bedingungen für PO 1 und PO 2 erfüllt - und selbstverständlich für deren jeweiligen SL. Ich nahm deshalb an, dass in diesem Fall alle drei POs auf einmal geöffnet, zwei davon aber sofort wieder geschlossen würden. Dies wollte ich vermeiden und erreichen, dass PO 1 und 2 nicht geöffnet werden, sondern ausschließlich PO 3.
Inzwischen ist mir jedoch klar, dass die Bedingungen für POs eindeutig sind. Wenn also der Kurs 12 Pips ober- / unterhalb des BBandes liegt, erfüllt er exakt die Bedingung für PO 3, nicht aber für PO 1 und 2. An dieser Stelle muss folglich keine Ergänzung in der Strategie vorgenommen werden - vergiss am besten die Graphik, die ich neulich hochgeladen habe .
In diesem Zusammenhang stellt sich mir eine neue Frage: Angenommen, die Bedingung für PO 3 lautet: BBand wird um 12 Pips über- / unterschritten. Nun liege der Eröffnungskurs durch ein Gap 17 Pips ober- / unterhalb des BBandes. Wird die PO 3 dann trotzdem geöffnet? Kann das Gap theoretisch beliebig groß sein und die PO 3 wird dennoch geöffnet (einschließlich SL)? Wenn nicht, könnte PO 3 alternativ so in die Strategie implementiert werden, dass sie quasi "nach oben / unten offen" ist? Mit anderen Worten: PO 1 wird geöffnet, wenn der Kurs exakt 4 Pips ober- / unterhalb der BBänder liegt, PO 2 wird geöffnet, wenn der Kurs exakt 8 Pips ober- / unterhalb der BBänder liegt und PO 3 wird geöffnet, wenn der Kurs mindestens 12 Pips ober- / unterhalb der BBänder liegt (Bild 3). Ist das möglich (wäre klasse)?

Es wäre wichtig, die Schwachstelle der Strategie (Trendphasen) zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren. Dazu habe ich mir etwas überlegt - ob das wohl funktioniert (vielleicht weisst Du aber auch eine bessere Lösung)? Ist es möglich, den Abstand zwischen oberem und unterem BBand in Pips zu messen und einen Grenzwert zu definieren, so dass Signale (long und short gleichermaßen) ignoriert werden, sofern die BBänder weiter als der Grenzwert auseinander liegen (Bild 4). Denn gerade bei Trends ist es oft zu beobachten, dass die BBänder weit auseinander gehen. Sollte es also möglich sein, Trendphasen zu filtern, könnte die von Dir programmierte Strategie mit gemeinsamem SL für alle POs besser sein. Die Simulation im Webinar war ja schon nicht schlecht.


Zur Illustration habe ich erneut Graphiken beigefügt. Ich hoffe, meine Ideen einigermaßen verständlich erläutert zu haben - wenn nicht, einfach nachfragen.

Mit freundlichen Grüßen
Lunas

Super! Sehr interessant die Ansätze...

Ich wollte nur ganz kurz eine Idee einfließen lassen bzgl. der Trendfilterung:

Man könnte sagen, dass IF candleOpen ausserhalb der BBands ist -> kein Handeln.

Ich wollte nur schonmal darum bitten und hoffen, dass es noch evtl. vor dem Wochenende das von Dir getestet wird und/oder f[r gut befunden wird

Ein schönes Wochenende wünsche ich

Hallo Dirk,


konnte mittlerweile geklärt werden, weshalb die BBands-Strategie zeitweise mehr POs in den Markt legt, als in der Logik vorgesehen?

Was die Strategie generell betrifft, ist mir beim Backtesting Folgendes aufgefallen:
1. Sobald die drei POs im Markt platziert sind, liegen sie dort und warten darauf, ausgeführt zu werden. Das Problem dabei: Liegt bspw. die erste PO 10 Pips über/unter dem BBand, dann bedeutet das nicht, dass die PO in dem Moment ausgeführt wird, wenn der Kurs tatsächlich 10 Pips über/unter dem BBand liegt, denn wenn der Kurs sich auf die PO zubewegt, steigt/fällt auch der Wert des BBandes. Es wäre prima, wenn die POs "dynamisch" sein, also immer den selben Abstand zum BBand einhalten könnten (Abbildung 1).
2. Der Time Stop greift eine Kerze zu spät. Zählt man einschließlich der Kerze, bei der die Position geöffnet wurde, gilt folgende Logik: Bei Kerze 1 und 2 entspricht der TP dem gegenüberliegenden BBand. Bei Kerze 3 und 4 entspricht der TP dem mittleren BBand. Beim Eröffnungskurs von Kerze 5 greift der Time Stop. Derzeit werden Positionen erst bei Kerze 6 geschlossen. Ich habe versucht, dies (und die SLs) zu ändern, hatte aber keinen Erfolg (siehe beigefügte Strategie mit Anmerkungen).

Darüber hinaus sind mir zwei Weiterentwicklungen eingefallen:
1. Gaps sollten unbedingt gehandelt werden, denn wie Du vor einigen Wochen im Webinar gesagt hast, werden sie fast immer geschlossen. Es wäre schade, solche Gelegenheiten ungenutzt vorbeiziehen zu lassen. Da sich Gaps fast immer sofort schließen und nur selten noch größer werden, würde es sich anbieten, Gaps unabhängig von den drei "regulären" POs in die Strategie aufzunehmen. Die Strategie müsste also immer zuerst prüfen, ob ein Gap vorliegt (Abbildung 2). Wenn ja, wird eine Marktorder (keine PO) mit individuellem SL geöffnet und der Teil der Strategie mit den POs wird ignoriert. Nur wenn kein Gap vorliegt, werden die drei POs in den Markt gelegt, sofern der Kurs das BBand berührt. Das Abkoppeln der Gaps von den POs hat den Vorteil, dass unmittelbar bei Auftreten eines Gaps eine Position eingegangen wird und nicht wie bei den POs zuerst eine Distanz zum BBand ermittelt werden muss - Gap ist Gap, egal wie groß.
2. Sollten alle drei POs per SL aufgelöst worden sein, weil sich eine besonders große Kerze herausgebildet hat, so kann dieser Umstand evtl. noch profitabel genutzt werden. Anhand des Indikators "TRANGE" können Ausreißer leicht erkannt werden (Abbildungen 3 und 4). Als Erweiterung zu den "regulären" POs müsste die Strategie nun weitere drei POs in den Markt legen, die erst bei Erreichen eines jeweils definierten Extremwertes von TRANGE ausgeführt werden. Sollten sie nicht ausgeführt werden, sind sie ebenso wie die "regulären" POs zum Open der folgenden Kerze zu löschen.

Da die Strategie nun umfangreicher geworden ist, sind im Folgenden alle Aspekte der Übersichtlichkeit halber nochmals kurz aufgeführt.
Die Strategie müsste sie in dieser Reihenfolge abarbeiten:
1. Kontinuierliches Prüfen auf Gaps. Liegt ein Gap vor, ist eine Marktorder (Positionsgröße in % des Kontovolumens) mit individuellem SL auszuführen. Der Teil der Strategie mit den POs wird ignoriert.
2. Liegt kein Gap vor, ist zu prüfen, ob der Kurs das BBand berührt. Wenn ja, sind die drei "regulären" POs (Positionsgröße in % des Kontovolumens) mit individuellem SL in den Markt zu legen.
3. Berührt der Kurs das BBand und liegen demzufolge drei POs im Markt, sind gemäß TRANGE weitere drei POs (Positionsgröße in % des Kontovolumens) mit individuellem SL im Markt zu platzieren.
-> Die Logik zum Schließen der Positionen ist in allen Fällen gleich.


Ohne Expertenhilfe ist es mir nicht möglich, diese doch umfangreichen Erweiterungen in die Strategie einfließen zu lassen. Deshalb weiß ich Deine Unterstützung sehr zu schätzen! Es ist mir bewusst, dass diese Ergänzungen komplex sind. Sollten Unklarheiten bestehen, dann bitte nachfragen.

Freundliche Grüße und ein verspätetes gutes neues Jahr wünscht
Lunas

Hallo Dirk,

vielen Dank für die erneute Präsentation im Webinar.

1. Was die Gaps betrifft:
Deine Anmerkung im Webinar ist richtig - Gaps sollen nur dann berücksichtigt werden, wenn das Open einer Kerze außerhalb der BBänder liegt. Folgendes ist in diesem Zusammenhang wichtig: Sofern eine Position per "Gap-Marktorder" geöffnet wurde, sollen keine POs in den Markt gelegt werden; der Teil der Logik mit den Gaps ist jenem mit den POs übergeordnet.

2. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass "TRANGE" in VJF nicht zur Verfügung steht (jedenfalls habe ich ihn nicht gefunden) - wird dieser Indikator in absehbarer Zeit ergänzt? Alternativ kommt "ATR" in Frage. Dieser Indikator soll auf dieselbe Weise verwendet werden, wie es zunächst für "TRANGE" vorgesehen war. Inzwischen halte ich es jedoch für klüger, "ATR" unabhängig von den BBändern in die Strategie zu implementieren. Die Idee ist folgende: Angenommen, alle drei POs wurden bereits per SL geschlossen und der Kurs steigt / fällt weiter. Analog zum steigenden / fallenden Kurs steigt / fällt auch der Wert von "ATR". Die Strategie bekommt nun drei "ATR-Extremwerte" vorgegeben. Werden sie erreicht, werden sukzessive drei Marktorder geöffnet (jeweils mit individuellem SL). Im Prinzip wie bei den POs auch, denn auch hier soll immer nur eine Order offen sein. Mit anderen Worten: Erst muss die erste "ATR-Order" per SL geschlossen worden sein, bevor die nächste geöffnet werden kann (siehe Abbildungen). Der einzige Unterschied besteht in der Orderart. Im bisherigen Teil der Strategie arbeiten wir mit POs, hier hingegen mit Marktorders.
Ich habe über Deinen Hinweis aus dem Webinar nachgedacht, dass es im EURUSD häufiger große Ausreißer gibt. Zwar habe ich die Idee mit "TRANGE" bzw. "ATR" im Gold entwickelt (dort ist auch der Ausreißer entstanden, den ich als Abbildung beigefügt habe - dieses Mal mit der Preisachse, um das Potential zu verdeutlichen), doch ich denke, das spricht zunächst nicht dagegen, sie auch im EURUSD anzuwenden. Der Vorteil an dieser Ergänzung ist, man kann ihn sehr leicht "deaktivieren", wenn er nicht den Erwartungen entspricht - man gibt lediglich utopisch hohe "ATR-Werte" ein, die de facto nie erreicht werden. Doch wie gesagt, ich denke, die Idee ist es wert, ausprobiert zu werden.

3. Darüber hinaus ist mir noch eine Erweiterung in den Sinn gekommen. Die Strategie soll freitags zu einer definierten Uhrzeit enden. Allerdings nicht abrupt, so dass offene Positionen sofort geschlossen werden müssten, sondern "fließend". Wenn bspw. die Strategie auf de 5-Min.-Ebene läuft und um 20.00 Uhr enden soll, dann bedeutet dies, dass ab 19.30 Uhr alle Handelssignale ignoriert werden. Damit ist gewährleistet, dass alle Positionen gemäß Logik bis zum Time Stop (5. Kerze) von der Strategie verwaltet werden können.
Um selbst wenigstens einen kleinen Beitrag zu leisten, habe ich, so weit ich konnte, ein wenig Vorarbeit geleistet.

Dass Du immer wieder die Zeit aufbringst, die Strategie weiterzuentwickeln, verdient an dieser Stelle ein großes Lob! Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Lunas

Hallo Dirk,

haben sich inzwischen Neuigkeiten zur "Bollinger Bands Strategie" ergeben?

Freundliche Grüße
Lunas

Hallo Lunas,

entschuldige bitte die verspätete Antwort.
Ich poste erst einmal, was ich bisher habe.
Also die Berechnung der True Range habe ich gefunden https://www.macroption.com/true-range/ - dies ist kein Problem zu programmieren...

Ich werde es morgen fertig machen - ich packe es ganz oben auf den Stapel

Hallo Dirk,

einfach klasse, vielen Dank !

Mit freundlichen Grüßen
Lunas

Lunas, kannst Du mir bitte ein Datum geben, wo diese von Dir gezeigten Gaps auftreten?
Habe es soweit fertig programmiert - will es nur noch testen.

Bin jetzt dabei die Ausreißer zu programmieren - hättest Du vielleicht auch ein Datum dafür?

Vielen Dank im Voraus!

Ok. Ich habe das mit der TrueRange fertig gemacht, jedoch einen nicht unerheblichen Bug gefunden.

Ich werde es nachliefern.

Mit den Gaps habe ich es leider nicht testen können.

Ich bin erst am Mittwoch Nachmittag wieder im Büro. Werde mich dann dem Bug zuwenden. (Das Webinar fällt dann auch aus.)

Ein schönes Wochenende!

Hallo Dirk,

vielen Dank für all die Mühe!

In der beigefügten Datei befinden sich detaillierte Angaben, in welchem Kurs, wann und auf welcher Zeitebene Gaps und Ausreißer aufgetreten sind. Bitte beachte auch die von der Standardeinstellung abweichenden Werte der BBands.

Mit freundlichen Grüßen
Lunas

Hallo,
ich habe mal die Frage, ob es in VJForex auch möglich ist Zugang zur Markttiefe zu erlangen bzw. diese dann aktiv in eine Stategie mit einzubeziehen??

Gruß
Sven

Hallo!



Leider nicht
Darüber hinaus ist dies auch nur möglich, wenn man eine FIX-API Verbindung hat, um direkten Zugang und automatisch den Liquiditäts-Feed zu bekommen.

Man müsste dann schon einige Programmierkenntnisse haben, um diesen Feed extern einzubinden...

Hallo! Ich muss meinen obigen Post berichtigen:



Dies ist nicht ganz korrekt: Mit VJF ist dies zurzeit noch nicht möglich, wohl aber mit der API.

https://www.dukascopy.com/wiki/#Get_full_Market_Depth

Falls Fragen dazu sind bitte im API-Forum stellen.