Hallo Dirk,
hier ist ein Themenvorschlag für eines der nächsten Webinare (wenn die anderen Themen abgearbeitet sind
):Neulich hast Du darauf hingewiesen, dass "Trade Event" weniger rechnerintensiv ist als die Startpunkte "onCandle" und "onTick" - das ist interessant! Allerdings kann ich mir noch nicht recht vorstellen, wie man ausgehend von "Trade Event" Strategien bauen kann. Ein Trade Event kann doch eigentlich nur entstehen, wenn eine Strategie schon läuft. Wenn sie per definition aber erst nach einem Trade Event startet.......? Oder braucht man zum Startpunkt "Trade Event" zwingend auch einen der anderen beiden Startpunkte?
Vielleicht kannst Du in der nächsten Zeit ein paar Sätze dazu sagen.
Freundliche Grüße
Lunas
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