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Explosion spread
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Author:  olivierdp [ Fri 17 Nov, 2017, 02:15 ]
Post subject:  Explosion spread

Bonjour,
J'aimerais savoir s'il existe un paramètre pour stopper provisoirement des exécutions d'ordres dans une stratégie lorsque les spreads augmentent soudainement.
Merci,
Olivier

Author:  amine_chourou [ Fri 17 Nov, 2017, 12:29 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

Bonjour,

Il n'y a pas vraiment de paramètre pret à l'emplois pour ceci mais vous pouvez simplement le développer :
Calculer le spread à certains temps où les risque d'élargissement augmentent (Tick Ask - Tick Bid)
Bloquer le flux si le spread dépasse le seuil souhaité.

Author:  olivierdp [ Mon 20 Nov, 2017, 00:00 ]
Post subject:  Explosion spread

Je vous remercie pour votre retour.
J'ai donc essayé de me servir de vos éléments dans ma strat. Je suis parti de onTick pour calculer sur chaque tick le spread et une fois ce dernier supérieur à 10 pips j'aurais souhaité suspendre provisoirement la strat avant de la réactiver une fois le spread revenu sous les 10 pips. Malheureusement j'ai seulement pu arrêter la strat. Je n'arrive pas à suspendre provisoirement le flux.
Merci pour votre aide !
Bien à vous,
Olivier

Author:  olivierdp [ Mon 20 Nov, 2017, 00:02 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

le fichier de ma strat

Author:  olivierdp [ Mon 20 Nov, 2017, 13:39 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

Le voilà ;)

Attachments:
SPREAD.vfs [78.24 KiB]
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Author:  amine_chourou [ Mon 20 Nov, 2017, 14:12 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

Bonjour,


Voici un exemple avec des commentaires...

Attachments:
SPREAD_V2.vfs [85.86 KiB]
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Author:  olivierdp [ Tue 10 Dec, 2019, 20:07 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

Bonjour,
J'aurais plusieurs questions concernant votre exemple SPREAD_V2:
- la suspension du spread, si celui-ci est supérieur à 10 pips, est bien temporaire ?
- cette suspension s'applique-t-elle pour chaque pending orders ? Si nous en sommes à A3 part exemple cette suspension peut-elle avoir lieu ? Le block
"OuvrirLaVanne" "True" étant positionné avant A1 ?
Je vous remercie,
Olivier

Author:  olivierdp [ Wed 11 Dec, 2019, 15:57 ]
Post subject:  Re: Explosion spread

Bonjour,
Je viens d'essayer de tester sur une strat simplifiée l'utilisation de spread_v2 et ça ne fonctionne pas. Je l'ai testé sur EUR/AUD pour un spread supérieur à 1. Normalement l'ordre ne devrait pas apparaître avec un spread supérieur à 1. Pourtant içi, dès le lancement de la strap l'ordre avec ses sl et tp sont sur le graph. Je ne trouve pas de solution..
Voiçi le fichier

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testspread_v2.vfs [40.57 KiB]
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