В своих предыдущих статьях я предложил вашему вниманию вариант торговой стратегии на базе индикатора Time Segmented Volume и простой средней кривой Simple Moving Average (см. здесь), а также провел ее короткое лайв тестирование (см. здесь). Однако, так как малое количество данных не позволило сделать окончательные выводы, возникла необходимость исторического тестирования упомянутой торговой стратегии на более продолжительном временном периоде. В настоящей статье мы рассмотрим полученные результаты.

Напомню, что по результатам лайв тестирования был сделан вывод, что наша стратегия не подходит для пары AUD/USD. Поэтому тестирование проводилось в автоматическом режиме только на пяти валютных парах: EUR/USD; GBP/USD; USD/CAD; USD/CHF; USD/JPY.

1. Условия тестирования

Период тестирования – 01.01.2017-30.09.2017
Фиксированный StopLoss – 24
Фиксированный TakeProfit – 48

2. Результаты в разрезе валютных пар

2.1. Пара: EUR/USD


Резюме: Всего за период 66 ордеров, из них 29 прибыльных. Общий итог +615 пунктов. Учитывая минимальные месячные просадки и конечный результат, лучшая пара для применения нашей стратегии. Однако, стоит учесть, что почти треть итоговых 615 пунктов было получено в апреле за счет удачного попадания в геп.

2.2. Пара: GBP/USD


Резюме: Всего за период 83 ордера, из них 28 прибыльных. Общий итог -95 пунктов. Просадка три месяца подряд не добавляет оптимизма. Возможно, для пары необходимо подобрать более приемлемое соотношение стоп лосса и тейк профита.

2.3. Пара: USD/CAD


Резюме: Всего за период 93 ордера, из них 36 прибыльных. Общий итог +254 пункта. Отличные равномерные результаты. Однако при определении торгового объема стоит учесть их высокую помесячную волатильность.

2.4. Пара: USD/CHF


Резюме: Всего за период 82 ордера, из них 22 прибыльных. Общий итог -531 пункт. Самые стабильные результаты, жаль только, что отрицательные. По всей видимости, даже несмотря на высокую корреляцию пары с EUR/USD, тестируемая стратегия для нее не подходит.

2.5. Пара: USD/JPY


Резюме: Всего за период 81 ордер, из них 31 прибыльный. Общий итог +274 пункта. В принципе, хорошие стабильные результаты. Июльский и августовский экстремумы немного смущают, но их, вероятно, можно объяснить ростом волатильности в связи с напряженностью вокруг КНДР.

3. Итоговые данные


Р
езюме: Всего за период 405 ордеров, из них 146 прибыльных. Общий итог +517 пунктов. В среднем, на каждый месяц приходится 45 ордеров или по два на каждую валютную пару в неделю. Максимальная просадка за период тестирования составила 48.4%. Соотношение прибыльных и убыточных ордеров на уровне 3/5. Вместе с соотношением 2/1 профита к стопу это принесло 517 пунктов прибыли с начала года, что, возможно, и не выдающийся результат, но все же, я считаю, приемлемый для автоматической торговли.

4. Выводы

Как видно из представленных результатов, стратегия вполне сносно работает на парах EUR/USD, USD/CAD и USD/JPY, коих уже достаточно для торговли. Не стоит также забывать, что, для ускорения процесса, тестирование велось в автоматическом режиме с фиксированными стопами и тейками, а система изначально предполагает ручную торговлю. В целом, считаю, что при условии тщательного подхода к определению уровней стоп лосс и тайк профит, а также обязательном закрытии ордеров в случае появления сигнала на вход в противоположном направлении и в конце торговой недели, предложенная торговая стратегия может быть стабильно прибыльной.

Спасибо всем и успешной торговли!

С уважением, BIGBO.
Translate to English Show original