Cet article se propose de soumettre à votre avis une stratégie de divergence basée sur les chandeliers japonais et l'indicateur de RSI.


Généralités.


Il existe sur le net bon nombre de stratégies de divergence entre le prix d'un actif et un indicateur en particulier. Ces stratégies ouvrent des positions quand la direction des prix, c'est-à-dire la pente, et la direction de l'indicateur divergent. Autrement dit, quand les deux valeurs ont des pentes opposées au sens mathématique; quand l'une est positive, l'autre est négative et vice versa. L'idée centrale est que lorsque une telle divergence se produit alors la probabilité que les prix changent de direction est forte.


Description
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La stratégie se base sur la représentation des prix en chandeliers japonais et deux indicateurs; une moyenne mobile simple à 7 périodes et l'indicateur de RSI à 14 périodes. Le signal est donné par des figures en chandeliers japonais soumis à un filtre; le RSI. La moyenne mobile quant à elle va lisser les cours et permettre ainsi de déterminer précisément la pente des cours en vue d'une éventuelle automatisation de la tâche. La stratégie s'applique à n'importe quelle unité de temps, les tests on été menés sur des chandeliers 30 min. Reprenons les indicateurs utilisés dans cette stratégie:
  • Représentation des cours en chandeliers japonais,
  • MM7:Moyenne mobile à 7 périodes,
  • RSI 14: Relative strengh index à 14 périodes,
  • ATR 20: Average True Range à 20 périodes.

Ce dernier indicateur sera discuté plus loin dans cet article.


1- Un signal potentiel est généré quand apparaît l'une des huit figures suivantes :



Les figures baissières: En haut, de gauche à droite: englobante baissière, étoile du soir, trois corbeaux, three outside down.
Les figures haussières: En bas, de gauche à droite: englobante haussière, étoile du matin, trois soldats, three outside up.


2- Un filtre est appliqué quand l'une de ces figures apparaît; il s'agit du RSI 14. La pente des cours, par l'entremise de la moyenne mobile simple à 7 périodes, est comparée à la pente du RSI à 14 périodes. On définit la pente des cours par une droite de tendance reliant deux sommets de la MM7 ou deux creux de la MM7. De même, la pente du RSI est une droite reliant deux creux ou deux sommets de l'indicateur. Comme évoquée précédemment, la MM7 pourrait être utilisée à des fins d’automatisation de la stratégie mais elle vise avant tout à lisser le cours et limiter ainsi les points de contact à une valeur moyenne. A titre d'illustration, deux exemples où le RSI et les cours divergent et induisent un retournement de la tendance.

Dans l'exemple qui suit, l'avalement baissier est validé car la pente des cours est positive, celle du RSI est négative.




Dans cet autre exemple, un avalement haussier apparaît après une divergence entre le cours et le RSI, le signal est validé.




3- Ouverture d'une position.

Si la stratégie détecte une structure en chandelier haussière/baissière mentionné plus avant, que le cours et le RSI divergent, alors une position est ouverte à l'ouverture de la bougie suivante au prix du marché. Un stop loss sera placé au-dessus du plus haut de la figure baissière et au plus bas de la structure baissière. Le Take Profit sera égal à deux fois l'ATR 20. Une attention particulière sera portée au momemtum des cours après l'ouverture de la position ; une trop longue hésitation des cours devrait amener le trader à reconsidérer sa position, l'ATR est tout indiqué pour cette tâche. Notez que l'ATR est formulé dans le même format que les prix. Ainsi donc une valeur de cet indicateur à 0,00178 représente 17,8 pips.






Dans cet exemple, l'ATR après le grand chandelier baissier est à 0,00095, ce qui placerait le take profit à 19 pips. Notons que cet indicateur est également utilisé pour placer les stop loss mais en l'espèce, la force d'une structure en chandelier dans le cadre d'une telle stratégie me semble plus approprié pour déterminer le positionnement d'un stop loss.
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