Определение суммы сделки и уровня stop-loss.

В торговле на рынке Forex важным элементом является правильное определение размера сделки. Рассмотрим последовательность действий для определения размера лота выставления stop-loss.

Данные для расчета:
- Трейдер имеет в своём распоряжении депозит в 1000 $,
- Любимая пара трейдера для торговли: EUR/$,
- Ограничение убытка по сделке: 5%,
- Очевидно, что ограничение убытка в сделке будет 50 $ (5% от 1000 $).

Используя эти данные можно просчитать, на каком максимальном расстоянии необходимо установить stop-loss чтобы не превысить указанные убытки:

Любая сделка трейдера это гипотеза о будущем движении рынка. Имея определенный опыт, трейдер сможет определить тот уровень, достижение которого будет означать ошибочность выдвинутой гипотезы.
Очевидно, если цена достигла указанного уровня, то дальнейшее удержание открытой сделки и увеличение убытков становится не целесообразным.

Огромное значение для определения уровня установки stop-loss играет и time-frame применяемый в торговле трейдером: например, для работы по 4-х часовкам необходим значительно больший размер депозита, чем при торговле на минутках.
Когда Вы определите величину лота и размер stop-loss (количество пунктов), остается лишь совершить покупку или продажу и правильно выставить stop-loss на необходимом отдалении от цены открытия сделки.

Возьмём для примера размер убытка 50 $. Что бы при не благоприятном развитии событий не выйти за пределы оговоренных 50 $, Вам необходимо корректно выбрать величину ордера и значение stop-loss (используем нашу таблицу).
На наших условных данных при возможных потерях 50 $ и значении stop-loss не менее 20 пунктов (если меньше, то это уже пипсовка, которую мы сейчас не рассматриваем) - Мы можем использовать объем сделки 1000 или 2000. Использование же большего объема сделки значительно сокращает значение stop-loss и приводит к более быстрому достижению оговоренного убытка. Так при объеме сделки в 5000 - убыток 50 $ будет достигнут уже через 10 пунктов, а это делает уже невозможной торговлю.

Есть еще один аспект, который нужно учитывать в торговле. Это работа сразу несколькими инструментами. Вы должны учесть взаимную связь этих инструментов (прямая или обратная корреляция).
Например, очевидна значительная обратная корреляция по инструментам EUR/USD и USD/CHF. Значит открывая short сделку EUR/USD и long USD/CHF Вы увеличиваете свои риски как минимум вдвое, а не "раскладываете яйца в разные корзины". Учитывайте эти знания, и не имейте иллюзии по данному вопросу.

И последний момент, какие бы пары вы не торговали на FOREX, Вы торгуете долларом. И по большому счёту на данный момент всё через него торгуется. Все кросс курсы также зависят от котировок доллара.

Всем удачной торговли! Профитов! соблюдайте правила управления капиталом и не торгуйте на необходимые для жизни средства и тогда ваши нервы и здоровье будут в порядке!
Translate to English Show original