Думаю, что почти все кто сталкивался с форексом слышали о мани менеджменте и знают что это, но многие не используют его в торговле. Как раз поэтому я и решил изложить свои взгляды о мани менеджменте. Мани менеджмент (ММ) это управление деньгами и его использование в торговле позволяет эффективно управлять своими деньгами и получать прибыль, естественно при наличии прибыльной стратегии. То есть, если у Вас нет прибыльной стратегии, то никакой ММ не принесет Вам доход, но поможет эффективнее торговать и не допускать больших просадок депозита.
Мое личное мнение, торговать на форекс только с использованием ММ. ММ есть неотъемлемой частью любой торговой стратегии. Он поможет Вам определиться с объёмом следующей сделки и/или величиной стоп лосса.
Какие же бывают основные виды ММ?
ú Мартингейл
ú Антимартингейл
ú Фиксированный объём
ú Пошаговое увеличение объёма
ú Фиксированный процент от депозита
Ниже мы подробно рассмотрим каждый ММ и смоделируем торговлю по каждому из видов при равном количестве убыточных и прибыльных сделок, но при разном соотношении прибыли и убытка (1 к 1 и 3 к 2).
Мартинегейл
Суть в том, что каждый раз когда мы получаем убыток, следующую сделку открываем объёмом большим на определённый фиксированный коэффициент (чаще всего это 2), как только получаем прибыль, объём возвращается к исходному.

Оба результата оказались очень прибыльными, что и нравится новичкам, но их первое впечатление очень обманчиво и заключается оно в том, что рано или поздно мы получим серию убытков которая неминуемо приведет нас к потере всего депозита.
Как видно в таблице 1 серия из пяти убыточных сделок привела к просадке в 30% и увеличению объёма сделки в 16 раз, что несет за собой невероятные риски для депозита. Еще бы две убыточные сделки и мы бы потеряли весь депозит.
Антимартингейл
Как мы поняли из названия это противоположная предыдущему виду ММ. Каждый раз как мы получаем прибыль мы увеличиваем объём следующей сделки на определенную величину (объём или коэффициент), когда получаем убыток объём возвращается к начальному.

Согласно таблице 3 мы получили убыток 200$ при шансах 50 на 50, но все же мы могли бы сорвать куш при длительной серии успешных сделок, но один из минусов данного ММ является то, что в один из моментов нам просто может не хватить депозита для входа в следующую сделку, но все же ММ имеет право на жизнь, она не допускает больших просадок при серии убыточных сделок и дает возможность большого заработка при серии успешных сделок.
Фиксированный объём
ММ с фиксированным объёмом предполагает совершение сделок с определённым объёмом в независимости от текущего депозита. Главный минус это не учитывание прироста депозита, то есть, грубо говоря, Вы используете для торговли только то что было в начале. Даже если депозит вырос в два, три, пять раз Вы все равно торгуете тем же объёмом. Как по мне это абсолютно неправильное управление капиталом, потому что деньги должны работать. Расчетов по этому ММ делать не буду, и так понятно что при всех равных депозит не изменится. Плюс в данном виде ММ один: не нужно проводить никаких расчетов.
Фиксированный процент от депозита
Этот ММ сложнее предыдущих из-за необходимости каждый раз перед сделкой проводить расчёты. Есть два подвида, в одном мы рассчитываем объём следующей сделки вне зависимости от стоп лосса, то есть я открываю сделку чтобы маржа не превышала 5% от моего депозита (при плече 1 к100, депозите 50000 я открываю сделку объёмом 250000), во втором же варианте я фиксирую определённый процент от депозита который готов потерять в одной сделке (при стоп лоссе 50 пунктов, депозит 50000, потери до 2% я открываю сделку объёмом 200000).

Как видим, при всех равных, мы получили убыток всего в 50$, но при прибыльной стратегии мы получили прибыль в размере 1998$. И как я уже говорил выше, одной ММ мало для прибыльной торговли, нужна еще и прибыльная стратегия. Лично я использую этот вид ММ в своей торговле из-за двух причин: учитывается прирост капитала и не дает больших просадок про серии убыточных сделок.
Пошаговое увеличение объема
Есть нечто общее с предыдущим видом, но нет сложных расчетов по определению объёмов сделки. Суть ММ состоит в том, что есть первоначальный объём, который в случае роста/спада депозита на определенную сумму требует увеличение/снижение объёма. Например депозит 100000, начальный объём 500000, каждые 10000 изменяем объём на 50000, то есть при депозите 83250 объём 400000, при депозите 147400 объём 700000.

Согласно расчетам результаты практически те же что и по предыдущему ММ, но немного хуже. Поэтому я рекомендую использовать ММ фиксированный процент от депозита, который использую и я. Но выбирать только Вам. И еще одно, не сильно верьте моим расчетам, потому как 20 сделок это очень мало для полного виденья всей картины.

А каким мани менеджментом пользуетесь Вы в своей торговле? Пишите ответы в комментариях, было бы интересно промониторить этот вопрос.
Если Вам понравилась данная статья или же Вы подчерпнули что-то новое для себя, прошу оценить её. Всем спасибо за внимание и удачи на нашем не легком пути трейдера.
Translate to English Show original