В торговле, для достижения успеха нужен трезвый расчет, тут и поможет математика и теория вероятности для расчета удобного случая для инвестирования в тот или иной торговый инструмент. Наверное каждый трейдер сталкивался с тем, что проведя расчеты и анализ открывал торговые позиции и в итоге получал убытки, хотя расчет был абсолютно логичным и верным. Дело в том что в торговле присутствует некоторый элемент неопределенности который невозможно предусмотреть, но можно минимизировать риски. Может произойти например бедствие, катастрофа, авария и так далее и это отразится на рынках, валютах и активах. Для снижения риска можно использовать мани менеджмент и математику с теорией вероятности.
К примеру рассмотрим такой торговый инструмент как нефть. Цена на нее долгое время была почти на уровне 120 долларов за баррель, если проводить параллель с поведением цены на нефть в предыдущий мировой кризис в 2007-2008 годах, то можно сделать предположение что цена на нефть могла упасть с 120 долларов за баррель до 40 долларов за баррель в 2015-2016 годах, падение до 30 долларов за баррель было уже трудно предсказуемым, так как даже во время мирового кризиса, когда спрос на нефть упал сразу на 4 миллиона баррелей и более, цена не опустилась ниже 33 долларов за баррель. Получается следующее, если купить нефть по цене в 60 долларов за баррель, то шанс на получение прибыли от роста цен на нефть равен 50%, если купить нефть по 30 долларов за баррель то шанс на получение прибыли от роста цены на нее уже будет равен 75%. То есть задача трейдера сводится к тому чтобы открыть позицию торговую так чтобы максимально увеличить шансы на получение прибыли, попросту чем дешевле купил тем лучше, но не надо забывать, что к примеру падения цены на нефть до уровня 30 долларов могло и не быть, поэтому на практике придется открывать позиции не много менее выгодно. В реальности, если принимать во внимание что скажем нефть имеет себестоимость не 1 доллар, а от 10 до 30 долларов как минимум, процент шанса получить прибыль еще выше. В данном случае за нулевую точку можно принять цену скажем нефти в 20 долларов, другими словами, покупка нефти по 20 долларов за баррель это 100% шанс на получение прибыли за счет роста цены, соответственно при покупке ее по 30 долларов за баррель шанс получения прибыли будет на уровне 90%. Совершенно понятно, что скажем покупать нефть по 100 долларов за баррель довольно рискованно, потому что, согласно нашим расчетам, так как шанс на получение прибыли, при росте цены до уровня 120 долларов составляет с учетом себестоимости нефти всего 20%. Это означает что вы рискуете, потому что ваши шансы на извлечение прибыли меньше 50%. Соотношение не в вашу пользу, всего 20% получить прибыль и 80% получить убыток. Такой же принцип можно применить к другим сырьевым активам, например к серебру, зерну и так далее. С валютными парами сложнее, по ним трудно понять где находить точка отсчета, ниже которой падение цены маловероятно, так как институты используют регулирование курса валюты для регулирования развития национальной экономики. Торговля в большинстве случаях это всего лишь простая математика, считайте шанс на получение прибыли, перед тем как открыть торговую позицию, если же не можете адекватно оценить риски и шанс на получение прибыли. то лучше не открывать позицию. Многие трейдеры могут поспорить со мной, к примеру сказать, что шанс что нефть по цене в 30 долларов упадет в цене или вырастет приблизительно равен и составляет 50%, в реальности это не так, он не может быть таким же как при цене в 100 долларов за баррель, понятно, что он больше или меньше, но абсолютно понятно, что он растет или снижается по мере изменения цены.
Translate to English Show original