В арсенале трейдера много стратегий по различным валютным парам, включая пару eur/jpy. Для того чтобы улучшить результаты в торговле необходимо знать статистические данные движения валютной пары за определенный промежуток времени. Данный подход позволяет ориентироваться во время торговли не только внутри дня, но и недели. Зная среднее движение цены гораздо проще устанавливать тейк-профит и стоп-лосс.

Для анализа движения по дням и неделям был выбран период с 1 января 2017 г. по 31 июля 2018 г. Статистика по месяцам рассчитывалась с 1 января 2011 г. по 31 июля 2018 г.

Статистика по дням

В среднем за сутки валютная пара EUR/JPY проходит 100,7 пункта. Минимальное движение было зафиксировано 07.03.2017, когда пара прошла всего 33,0 пункта, а разница между ценой открытия и закрытия составила 10,4 пункта. Больше всего пара прошла 27.06.2017, разница между минимальным значением и максимальным составила 274,0 пункта.

Рисунок 1 - Статистика движения EUR/JPY по количеству пунктов

Как показано на рисунке 1, рассчитывать на то, что пара eur/jpy часто будет проходить по 200 пунктов в сутки, не приходится, потому что таких дней было всего 12 из 410. Больше 250 пунктов пара проходила только 3 раза (0,7 %). Зато более 70 пунктов за сутки пара EUR/JPY проходила 325 раз (79,3 % от общего количества времени). Из этого следует, что 4 из 5 дней торговли трейдер имеет возможность зарабатывать по 70 пунктов в сутки. Меньше 50 пунктов пара проходила только в 14 периодах из 410. Трейдерам, которые зарабатывают по 10-15 пунктов, торгуя этой парой, определенно следует пересмотреть стратегию торговли.

Статистика по неделям

В среднем за неделю от минимального значения цены до максимального пара проходит 227,4 пункта. Минимальный диапазон движения был зафиксирован 15.04.2018 – 22.04.2018, тогда пара за неделю прошла всего 104,6 пункта, а разница между ценой открытия в понедельник и ценой закрытия в пятницу составила всего 32 пункта. Максимальный диапазон движения в 522 пункта был отмечен в феврале 2018 г.

Рисунок 2 - Диапазон движения EUR/JPY по дням недели, в пунктах

Если рассматривать движение пары по дням недели то можно заметить, что в понедельник и среду движение не такое интенсивное как во вторник, четверг и пятницу. Как правило, в первой половине недели выходят экономические данные из Японии, а во второй, начиная со среды, из Евросоюза. Однако это только статистика, где рассчитано среднее значение, т.к. минимальный диапазон движения (33,0 пункта) и максимальный (274,0 пункта) был зафиксирован во вторник.

Статистика по месяцам

На рисунке представлены отклонения движения валютной пары между ценой открытия в начале месяца и ценой закрытия в конце. Данные приведены в процентах.

Рисунок 3 - Изменение движения EUR/JPY по месяцам (январь 2011- июль 2018 гг.), %

На рисунке 3 видно, что длительность трендов EUR/JPY становится короче. Если раньше пара могла двигаться вверх или вниз на протяжении 3-4 месяцев, то в 2018 г. данная тенденция меняется на более короткий отрезок времени от 1 до 2 месяцев. Также можно отметить еще один фактор: в 4 квартале пара EUR/JPY преимущественно укреплялась, а в июле и августе наоборот снижалась.

Корреляция валютной пары eur/jpy

На данный момент пара EUR/JPY коррелирует с GBP/JPY. Такая взаимосвязь объясняется тем, что экономика Великобритании тесно переплетена с экономикой Евросоюза и обе валютные пары сильно зависят от движения японской иены.

Рисунок 4 - Корреляция валютной пары EUR/JPY с GBP/JPY

Такая сильная корреляция между парами показывает, что открывать короткие позиции по ERU/JPY не логично, если анализ GBP/JPY указывает на возможное движение вверх. В таком случае необходимо дождаться, когда сигналы на открытие позиций у двух пар будут в одном направлении. Обратную корреляцию пары EUR/JPY подобрать не удалось. При выходе новостей в первую очередь нужно обращать внимание на релизы относительно изменения в денежно-кредитной политике ЕС и Японии, а в статистической отчетности весомое значение имеют данные по инфляции и ВВП. О том, в каком направлении движется японской иена, можно почитать здесь.

Таким образом, валютная пара EUR/JPY отличается длительными трендами, устойчивый рост или снижение которых может длиться несколько месяцев. Если сравнивать по дням и неделям, то конечно же больше можно заработать торгуя внутри дня. Среднее движение валютной пары от минимального значения до максимального в рамках одной недели 227,4 пункта, тогда как в сутки пара проходит 100,7 пункта. Из 410 анализируемых периодов пара проходила больше 50 пунктов 396 раз. Также следует отметить, что в 4 квартале валютная пара EUR/JPY преимущественно укрепляется.
Translate to English Show original