オーバーナイト・ポリシー

デューカスコピー・バンクのオーバーナイト・ポリシーは、フォレックス銀行としてのリーダーシップを強化するため、機関投資家の皆様へ魅力的なキャリー・コストを提供する事に意欲的に取り組んでいます。

 インダストリー

* 上記キャリー・レートのコスト表は『pip(ピップ)』で示されています
** 計算式の詳細は、Forex 計算機 をご参照下さい

機関投資向けキャリー・レートは月々最低限のターンオーバー基準を満たし、現在のところ月々USD 1 billion(10億)で設定されている場合において適用されます。月内にフィギュアに到達される事により、取引口座の方で翌月キャリー・レートのインスティテューショナル・コストが反映されます。一般のキャリー・レート は機関投資基準を満たしていない取引口座に適用されます。キャリー・レートは情報提供目的に限り、ウエブサイトの方で公表されます。

オーバーナイト・ポリシーでは、基本的にキャッシュ・デリバリーやカレンシー・レシートが関わる状況を避ける必要があるなど、次回の決済に対して、取引中のエクスポージャーに対するロールオーバー手続きを説明したものです。毎日21:00 GMTあるいは22:00 GMT(サマータイム、標準時間により異なる)の決済時に、オープン中のエクスポージャーが次回の決済にスワップされます。手続きはデイリー・クローズ・レート[swap near leg]にて取引中エクスポージャーの同時クロージング、及び、次回セトルメント時[swap far leg]キャリー・プライスのコストで同じものをオープンして構成されます。

クライアントの皆様は多種レポートの中でキャリー・プロセスにおける費用を確認することができます。キャリー・ポイントに関する費用のポジション・レポートは簡単に表示されますが、near legsとfar legsのスワップに関してはnear legが『ロールオーバー・クローズ』、far legが『ロールオーバー・オープン』としてイントラデイとポートフォリオ・ステイトメントに表示されます。デューカスコピー・バンクでのオーバーナイト・ポリシー設定は、下記の中央銀行に於けるターゲット・レートをベースにしています。
 

デューカスコピー・バンクはマーケットの状態に応じて、上記に述べられたオーバーナイト・ポリシーを部分的、あるいは完全に変更、緩和、修正します。